آموزش خواندن داده و تحلیل بورس
فرمول، مثال و محدودیت شاخص‌هایی که در صفحات نماد و نمودار رصدسهم می‌بینید.
تفاوت قیمت پایانی و آخرین معامله
آخرین معامله قیمت آخرین دادوستد ثبت‌شده است؛ قیمت پایانی مبنای جداگانه‌ای دارد. این دو مقدار را به جای یکدیگر نخوانید.
روش محاسبه: تغییر پایانی = (قیمت پایانی ÷ قیمت مبنای روز قبل − ۱) × ۱۰۰
در رصدسهم، نوع قیمت کنار عدد نوشته می‌شود. وضعیت توقف، اصلاح معامله و رویداد سرمایه‌ای ممکن است مقایسه با جلسه پیشین را تغییر دهد. تاریخ تابلوی قیمت را از تاریخ تحلیل جدا بخوانید.
مثال آموزشی: قیمت مبنا ۱٬۰۰۰ ریال و قیمت پایانی ۱٬۰۳۰ ریال، تغییر پایانی را ۳٪ نشان می‌دهد. این اعداد نمونه‌اند و داده نماد خاصی نیستند.
بررسی نمونه در صفحه نمادسرانه و قدرت خریدار حقیقی چگونه محاسبه می‌شوند؟
سرانه پولی، ارزش خرید یا فروش تقسیم بر تعداد کدهای همان طرف معامله است. نسبت قدرت در دیده‌بان رصدسهم از حجم هر کد محاسبه می‌شود؛ نسبت پولی و نسبت حجمی را بدون توجه به روش، یکی ندانید.
روش محاسبه: قدرت حجمی = (حجم خرید حقیقی ÷ تعداد خریداران) ÷ (حجم فروش حقیقی ÷ تعداد فروشندگان)؛ سرانه پولی خرید = ارزش خرید حقیقی ÷ تعداد خریداران
واحد دو طرف باید یکسان باشد و تعداد فروشندگان و حجم فروش مثبت باشد. نبود اطلاعات حقیقی/حقوقی یا مخرج صفر، نسبت قابل محاسبه تولید نمی‌کند. سرانه پولی متکی بر قیمت پایانی باید برآورد معرفی شود. نسبت بالا به تنهایی هویت بازیگر یا ادامه رشد را اثبات نمی‌کند.
مثال آموزشی: سرانه حجمی خرید ۶ هزار سهم و سرانه حجمی فروش ۳ هزار سهم یعنی قدرت حجمی خریدار ۲ برابر. اطلاعات ناقص نباید به قدرت صفر تبدیل شود.
بررسی نمونه در صفحه نمادورود پول حقیقی با خالص حجم چه تفاوتی دارد؟
خالص ارزش خرید حقیقی، تفاوت ارزش خرید و فروش حقیقی است. خالص حجم، تفاوت تعداد واحدهای خرید و فروش است؛ این دو شاخص واحد متفاوت دارند.
روش محاسبه: خالص ارزش حقیقی = ارزش خرید حقیقی − ارزش فروش حقیقی؛ تومان = ریال ÷ ۱۰
در صورت نبود ارزش دقیق معاملات حقیقی، حاصل ضرب خالص حجم در یک قیمت واحد فقط برآورد است و باید با همین عنوان نمایش داده شود. مثبت بودن شاخص به معنای تضمین بازده نیست. هر بخش را همراه تاریخ منبع بررسی کنید.
مثال آموزشی: ۴ میلیارد تومان خرید و ۳ میلیارد تومان فروش، خالص ارزش حقیقی مثبت ۱ میلیارد تومان است.
بررسی نمونه در صفحه نمادحجم غیرعادی و میانگین معاملات
مقایسه حجم یک جلسه با میانگین جلسات قبلی به تشخیص تغییر فعالیت کمک می‌کند. زیاد شدن حجم به تنهایی جهت حرکت بعدی قیمت را تعیین نمی‌کند.
روش محاسبه: نسبت حجم = حجم جلسه ÷ میانگین حجم ۲۰ جلسه معاملاتی پیش از آن
جلسه جاری نباید هم‌زمان در مخرج میانگین قبلی حساب شود. در نبود ۲۰ جلسه یا میانگین مثبت، نتیجه باید ناموجود یا با پنجره کوتاه‌تر و برچسب روشن ارائه شود. روز تقویمی با جلسه معاملاتی برابر نیست.
مثال آموزشی: حجم ۶ میلیون واحد در برابر میانگین ۲ میلیون واحد، نسبت حجم ۳ برابر دارد.
بررسی نمونه در صفحه نمادمیانگینها، RSI و MACD در نمودار
SMA میانگین ساده قیمت‌های بسته‌شدن است؛ EMA وزن بیشتری به قیمت‌های جدید می‌دهد. RSI شتاب تغییرات و MACD رابطه دو میانگین نمایی را بررسی می‌کند.
روش محاسبه: SMA۲۰: میانگین ۲۰ قیمت بسته‌شدن؛ MACD: EMA۱۲ − EMA۲۶؛ خط سیگنال: EMA۹ خط MACD
نمودار رصدسهم از جلسات واقعی سری ذخیره‌شده استفاده می‌کند. RSI۱۴ از هموارسازی وایلدر استفاده می‌کند. اندیکاتور قبل از کامل‌شدن پنجره محاسبه نمایش داده نمی‌شود. جهت اندیکاتور، مبنای تعدیل قیمت و حجم را با هم بخوانید.
از گزینه اندیکاتور در نمودار هر نماد استفاده کنید؛ RSI و MACD در پنجره جدا قرار می‌گیرند تا مقیاس آن‌ها با قیمت سهم اشتباه نشود.
بررسی نمونه در صفحه نمادتغییر مالکیت سهامدار عمده چه چیزی را نشان می‌دهد؟
تغییر تعداد سهام یا واحدهای تحت مالکیت را همراه تاریخ و رویدادهای سرمایه‌ای بخوانید. افزایش تعداد سهام همیشه معادل خرید در بازار نیست.
روش محاسبه: تغییر مشاهده‌شده = تعداد مالکیت در تاریخ جدید − تعداد مالکیت در تاریخ پیشین
افزایش سرمایه، انتقال، صدور واحد صندوق و اصلاح منبع می‌توانند روی مالکیت اثر بگذارند. رصدسهم باید تغییر مشاهده‌شده و تفسیر تحلیلی را از هم جدا کند. منابع و بازه بررسی اهمیت دارند.
برای بررسی داده واقعی، از صفحه نماد به جدول سهامداران و تاریخ همان بخش مراجعه کنید؛ نام ناقص منبع، هویت قطعی شخص یا شرکت نیست.
بررسی نمونه در صفحه نمادامتیاز مدل و نرخ موفقیت آزمون
امتیاز مدل و نرخ موفقیت در گذشته، احتمال تضمین‌شده موفقیت معامله آینده نیستند. تعداد نمونه و نحوه آزمون باید کنار نتیجه باشند.
روش محاسبه: نرخ موفقیت آزمون = تعداد نتایج موفق طبق تعریف آزمون ÷ تعداد کل نمونه‌های آزمون × ۱۰۰
بازده، افت، کارمزد، نقدشوندگی، زمان نگهداری، شرط ورود و دوره خارج از نمونه بر تفسیر اثر می‌گذارند. نتیجه آزمون کوچک می‌تواند ناپایدار باشد. تاریخ ثبت تحلیل با آخرین زمان رهگیری متفاوت است.
مثال آموزشی: ۱۰ نتیجه موفق از ۱۲ آزمون، حدود ۸۳٫۳٪ نرخ موفقیت تاریخی است؛ این عدد احتمال موفقیت معامله بعدی را به تنهایی تعیین نمی‌کند.
بررسی نمونه در صفحه نماداز تعریف تا بررسی یک دارایی
مثال‌های این صفحه آموزشی‌اند. برای داده واقعی، تاریخ منبع، واحد عدد و نوع دارایی را در صفحه نماد بررسی کنید.